Prof. Roman Pasechnik jest naukowcem związanym z Uniwersytetem w Lund (Lund University) w Szwecji,  specjalizuje się w fizyce teoretycznej, fizyce cząstek elementarnych oraz zagadnieniach kosmologii.

 

Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. Model Standardowy i jego rozszerzenia, fizykę Higgsa, oddziaływania fundamentalne oraz zastosowania zaawansowanych modeli matematycznych w opisie złożonych zjawisk fizycznych.

 

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz uczestnikiem projektów badawczych. Prowadzi również działalność dydaktyczną i sprawuje opiekę naukową nad studentami i doktorantami.

 

Podczas wykładu „When complexity calls for nonadditive entropy: from proton structure to layered volatility in financial markets” przedstawi interdyscyplinarne spojrzenie na zastosowanie koncepcji entropii nieaddytywnej do analizy złożonych układów – od struktury protonu po zmienność rynków finansowych.

 

Wystąpienie będzie okazją do poznania, w jaki sposób narzędzia matematyczne i koncepcje wywodzące się z fizyki mogą być wykorzystywane do opisu zjawisk ekonomicznych, szczególnie tych charakteryzujących się nieliniowością, współzależnością oraz wysokim poziomem niepewności. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom zastosowania entropii nieaddytywnej do badania wielowarstwowej struktury zmienności finansowej, identyfikowania złożonych zależności oraz lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących zachowania rynków.

 

Wykład stanowi przykład interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych, łączącego fizykę teoretyczną, matematykę i ekonomię finansową, a także inspirację do poszukiwania nowych metod analizy złożoności współczesnych systemów gospodarczych.